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半参分位数因子模型估计方法

点击[] 时间[ 2017年11月16日 08:59] 发布人[王意晴]

【北航经商大讲堂第14期】英国剑桥大学Prof. Oliver Linton特邀报告预告

题目:Estimationin Semiparametric Quantile Factor Models,半参分位数因子模型估计方法

主讲人:Prof. Oliver Linton,英国剑桥大学,Journalof Econometrics主编

主持人:范英教授

时间:2017年11月17日14:00-16:00

地点:北航新主楼A座622

摘要:

本文提出了一种半参分位数因子面板模型的估计方法。相关推断方法在矩条件存在前提下对具有弱横截面相关性的异质性误差项是稳健的。此方法还被应用于CRSP日数据做深入研究。

主讲人简介:

Oliver Linton教授自2011年起任英国剑桥大学三一学院经济学教授及策略研究主任,并任British Academy院士、Econometric Society院士和Institute of Mathematical Statistics院士,且从2014年担任Journal of Econometrics 杂志主编。他的研究专注于计量经济学理论与实践、实证金融学等领域。Oliver Linton 教授除了在国际知名期刊发表众多优秀文章外,其本人著有《概率、统计与计量经济学》一书,出版于2016年10月。且在加入剑桥大学之前,Oliver Linton教授曾在伦敦政治经济学院担任计量经济学教授和耶鲁大学担任经济学系和统计学系教授。

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